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Je suis Professeur Universitaire (Bac+8), Docteur en Statistique-Econométrie, Grande expérience (10 ans dans le domaine des cours particuliers), Bon sens pédagogique, Motivation des élèves, Méthodologie et bons résultats, propose des cours particuliers et de soutie...

Je suis Professeur Universitaire (Bac+8), Docteur en Statistique-Econométrie, Grande expérience (10 ans dans le domaine des cours particuliers), Bon sens pédagogique, Motivation des élèves, Méthodologie et bons résultats, propose des cours particuliers et de soutien scolaires en économétrie pour, les étudiants en Licence- Master- Thèse en Economie et Gestion ( Dauphine, Sorbonne, Assas, et les grandes écoles de commerces) . En poste depuis une dizaine d’années dans l’enseignement du supérieur niveau Licence, Bachelor et Master, à l’université (Dauphine, Lyon 2) et dans les grandes école de commerces (HEC, ESCP, IESEG). J'enseigne, pour cette année universitaire : -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- Cours particuliers et stages en groupe en économétrie -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- Modèle linéaire simple et multiple; Moindres carrées ordinaires (MCO); Estimation et tests sous contraintes, test de Chow ; Analyse de spécification (Omission [inclusion] de variables [non] pertinentes) ; Autocorrélation des perturbations ; Hétéroscédasticité des perturbations Applications sous SAS, STATA, SPSS, EVIEWS -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- Cours particuliers et stages en groupe en économétrie des séries temporelles -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- Désaisonnalisation : Moyennes mobiles Méthode X11 Prévision à court terme : Lissage exponentiel Méthodes de Holt, Winters. Processus stationnaires : Bruit blanc Stationnarité, corrélogramme Processus ARMA. Processus non stationnaires : Marche aléatoire Processus ARIMA, SARIMA. Prévisions : Identification, estimation, tests Prévisions ponctuelles et par intervalles. Eléments sur les séries temporelles multivariées. VAR-VECM et Cointégration. Applications sous SAS, STATA, SPSS, EVIEWS Par ailleurs, ma pédagogie, mon excellente connaissance du programme et des notions s'y rapportant ainsi que ma maîtrise de notions de statistiques et économétrie répondront à toutes vos attentes. N'hésitez pas à me demander mes références (Education Nationale, école de commerce et cours particuliers).